PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с FSRNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.12%/yr vs 2.32%/yr for FSRNX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 11.22%.

ISMD

1 день
-0.23%
1 месяц
7.61%
С начала года
25.67%
6 месяцев
22.34%
1 год
38.96%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

FSRNX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.95%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
11.65%
3 года*
9.93%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.67%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		11.22%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%-0.08%

Correlation

The correlation between ISMD and FSRNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.60

The correlation between ISMD and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

ISMD vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.90

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.32

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.45

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

4.57

+8.21

ISMD vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и FSRNX

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-44.26%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.47%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-17.49%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.27%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.53%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-9.67%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и FSRNX

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.75%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.82%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

13.58%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.93%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.41%

+2.32%

Сравнение комиссий ISMD и FSRNX

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и FSRNX

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FSRNX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.66%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and FSRNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.94%) compared to FSRNX (4.75%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs FSRNX's -44.26%.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор