Сравнение ISMAY с SBS
ISMAY (Indra Sistemas SA) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. ISMAY operates in Information Technology Services (Technology), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, ISMAY returned 19.71%/yr vs 17.02%/yr for SBS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISMAY и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMAY показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции ISMAY превзошли акции SBS по среднегодовой доходности: 19.71% против 17.02% соответственно.
ISMAY
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 50.95%
- 10 лет*
- 19.71%
SBS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам ISMAY и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | 10.46% | 237.22% | 12.29% | 41.74% | 6.62% | 24.86% | -22.87% | 17.99% | -31.73% | 25.27% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.92% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between ISMAY and SBS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between ISMAY and SBS shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISMAY:
$5.55B
SBS:
$19.35B
ISMAY:
$2.95
SBS:
$2.48
ISMAY:
10.72
SBS:
2.22
ISMAY:
0.84
SBS:
0.04
ISMAY:
0.86
SBS:
0.49
ISMAY:
3.01
SBS:
0.45
ISMAY:
$5.63B
SBS:
$38.70B
ISMAY:
$764.42M
SBS:
$13.96B
ISMAY:
$796.40M
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMAY vs. SBS — Ранг доходности на риск
ISMAY
SBS
Сравнение ISMAY c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra Sistemas SA (ISMAY) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMAY | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.96 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMAY | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ISMAY и SBS
Максимальная просадка ISMAY за все время составила -72.02%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMAY и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMAY | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -76.49% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.72% | -23.75% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.72% | -23.79% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -30.35% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.96% | -61.91% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -22.48% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -25.71% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.46% | 7.42% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMAY и SBS
Indra Sistemas SA (ISMAY) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что ISMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMAY | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 9.39% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.09% | 25.41% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.12% | 33.83% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 36.90% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 43.56% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMAY и SBS
Дивидендная доходность ISMAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SBS в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | 0.46% | 0.51% | 1.59% | 1.77% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISMAY и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra Sistemas SA и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISMAY и SBS
ISMAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
ISMAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ISMAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISMAY and SBS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMAY has higher volatility (13.04%) compared to SBS (9.39%). In terms of maximum drawdown, ISMAY dropped -72.02% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMAY и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор