Сравнение ISMAY с KO
ISMAY (Indra Sistemas SA) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ISMAY operates in Information Technology Services (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ISMAY returned 18.47%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISMAY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMAY показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции ISMAY превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.47% против 9.78% соответственно.
ISMAY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -3.35%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 68.86%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 18.47%
KO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам ISMAY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | -3.35% | 237.22% | 12.29% | 41.74% | 6.62% | 24.86% | -22.87% | 17.99% | -31.73% | 25.27% |
KO The Coca-Cola Company | 23.10% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between ISMAY and KO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between ISMAY and KO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISMAY:
$4.83B
KO:
$365.37B
ISMAY:
€2.58
KO:
$3.18
ISMAY:
9.30
KO:
26.74
ISMAY:
0.73
KO:
3.23
ISMAY:
0.75
KO:
7.43
ISMAY:
2.29
KO:
10.89
ISMAY:
€5.63B
KO:
$49.28B
ISMAY:
€764.42M
KO:
$30.43B
ISMAY:
€796.40M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMAY vs. KO — Ранг доходности на риск
ISMAY
KO
Сравнение ISMAY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra Sistemas SA (ISMAY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMAY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 3.33 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.27 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMAY и KO
Максимальная просадка ISMAY за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMAY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMAY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -68.23% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.72% | -7.87% | -24.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.72% | -16.26% | -16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | -17.27% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.96% | -36.99% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.88% | 0.00% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.91% | -16.07% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 3.60% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMAY и KO
Indra Sistemas SA (ISMAY) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ISMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMAY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 6.61% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 13.62% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 17.60% | +34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 16.36% | +30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 18.32% | +24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMAY и KO
Дивидендная доходность ISMAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности KO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | 0.62% | 0.51% | 1.59% | 1.77% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.45% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISMAY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra Sistemas SA и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISMAY и KO
ISMAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ISMAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ISMAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISMAY and KO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMAY has higher volatility (14.64%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, ISMAY dropped -72.02% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMAY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор