Сравнение ISMAY с MSA.TO
ISMAY (Indra Sistemas SA) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. ISMAY operates in Information Technology Services (Technology), while MSA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ISMAY returned 78.39%/yr vs 125.40%/yr for MSA.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISMAY и MSA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISMAY торгуется в USD, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISMAY показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью 3.95%.
ISMAY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 78.39%
- 5 лет*
- 50.02%
- 10 лет*
- 19.25%
MSA.TO
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 135.74%
- 3 года*
- 125.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMAY и MSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | 7.10% | 237.22% | 12.29% | 41.74% | 6.62% | -14.96% |
MSA.TO Mineros S.A. | 3.95% | 319.47% | 139.15% | 9.63% | -36.36% | -0.86% |
Correlation
The correlation between ISMAY and MSA.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ISMAY:
$5.38B
MSA.TO:
CA$1.75B
ISMAY:
$2.95
MSA.TO:
CA$0.66
ISMAY:
10.39
MSA.TO:
8.92
ISMAY:
0.82
MSA.TO:
0.06
ISMAY:
0.84
MSA.TO:
1.86
ISMAY:
2.92
MSA.TO:
3.06
ISMAY:
$5.63B
MSA.TO:
CA$937.58M
ISMAY:
$764.42M
MSA.TO:
CA$403.36M
ISMAY:
$796.40M
MSA.TO:
CA$400.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMAY vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск
ISMAY
MSA.TO
Сравнение ISMAY c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra Sistemas SA (ISMAY) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMAY | MSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.23 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 8.32 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMAY | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.46 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ISMAY и MSA.TO
Максимальная просадка ISMAY за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMAY и MSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMAY | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -53.24% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.72% | -42.31% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.72% | -42.31% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -24.41% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -20.32% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 16.37% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMAY и MSA.TO
Текущая волатильность для Indra Sistemas SA (ISMAY) составляет 14.38%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ISMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMAY | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 19.22% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.99% | 41.84% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.73% | 55.77% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 53.86% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 53.86% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMAY и MSA.TO
Дивидендная доходность ISMAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MSA.TO в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISMAY Indra Sistemas SA | 0.47% | 0.51% | 1.59% | 1.77% | 1.43% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.34% | 2.49% | 8.46% | 14.31% | 13.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISMAY и MSA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra Sistemas SA и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISMAY и MSA.TO
ISMAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ISMAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ISMAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
ISMAY and MSA.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISMAY и MSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор