PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с XRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 0.46%/yr vs -0.91%/yr for XRT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 1.06%.

ISHP

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-16.46%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-14.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

XRT

1 день
0.32%
1 месяц
4.15%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.05%
3 года*
12.88%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-16.46%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.06%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between ISHP and XRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.60

The correlation between ISHP and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISHP и XRT

Секторы
ISHP
XRT

Потребительский циклический сектор

41.1%
76.5%

Коммуникационные услуги

24.8%
1.5%

Промышленность

13.3%

-

Технологии

10.3%
1.4%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%
1.3%

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
19.2%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
XRT
76.5%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
XRT
1.5%

Промышленность

ISHP
13.3%
XRT

-

Технологии

ISHP
10.3%
XRT
1.4%

Недвижимость

ISHP
4.9%
XRT

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
XRT
1.3%

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
XRT

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
XRT
19.2%

Сырьевые материалы

ISHP

-

XRT

-

Энергетика

ISHP

-

XRT
1.3%

Коммунальные услуги

ISHP

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с KGRNISHP с QQQISHP с FLCHISHP с SPUU
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

ISHP vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 33
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.59

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.01

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.89

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.02

-3.17

ISHP vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и XRT

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-65.81%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-13.53%

-11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-25.62%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-44.57%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-11.14%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-14.99%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

5.97%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и XRT

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.73%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.36%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.34%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

20.60%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

26.93%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

27.19%

-3.11%

Сравнение комиссий ISHP и XRT

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и XRT

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XRT в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.60%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and XRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.36%) compared to ISHP (5.73%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs XRT's -65.81%.

On 5-year performance, ISHP leads with 0.46% vs -0.91% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 0.46% return vs -0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.79% for XRT.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.35% for XRT.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор