Сравнение ISHP с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
ISHP и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHP и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%.
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHP и XRT
ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
ISHP vs. XRT — Ранг доходности на риск
ISHP
XRT
Сравнение ISHP c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHP | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.66 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.15 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.30 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.42 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHP | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.66 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ISHP и XRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и XRT
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ISHP и XRT
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHP | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -65.81% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -13.53% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -44.57% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -16.69% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -15.01% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 5.16% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и XRT
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHP | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.66% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.63% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 24.74% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 27.01% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 27.16% | -2.97% |