Сравнение ISHP с UGA
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 0.46%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
ISHP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -16.46%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам ISHP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -16.46% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between ISHP and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between ISHP and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. UGA — Ранг доходности на риск
ISHP
UGA
Сравнение ISHP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.17 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 9.39 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и UGA
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -86.59% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -18.96% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -26.68% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -38.11% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -18.05% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -36.69% | +24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 6.43% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и UGA
Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.73%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.24% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 30.57% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 35.22% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 34.45% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 37.22% | -13.14% |
Сравнение комиссий ISHP и UGA
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и UGA
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.60% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to ISHP (5.73%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 0.46% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ISHP has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for UGA.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UGA is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор