PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ISHP returned -9.31% vs 11.52% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%8.53%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ISHP and SHLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ISHP и SHLD

Секторы
ISHP
SHLD

Потребительский циклический сектор

40.9%

-

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Промышленность

13.1%
88.2%

Технологии

10.2%
11.8%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
SHLD

-

Промышленность

ISHP
13.1%
SHLD
88.2%

Технологии

ISHP
10.2%
SHLD
11.8%

Недвижимость

ISHP
4.9%
SHLD

-

Здравоохранение

ISHP
3.0%
SHLD

-

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

SHLD

-

Энергетика

ISHP

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ISHP vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.48

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
0.84

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.58

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.52

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.48

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.03

-1.74

Просадки

Сравнение просадок ISHP и SHLD

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-20.10%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-20.10%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-17.57%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-3.21%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

7.60%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и SHLD

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.53%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.02%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

19.39%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

24.08%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

21.14%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

21.14%

+2.96%

Сравнение комиссий ISHP и SHLD

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и SHLD

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and SHLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs -9.31% for ISHP. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs -9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.55% for SHLD.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор