Сравнение ISHP с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
ISHP и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISHP и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISHP и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 25.75% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHP и IGLD
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
ISHP vs. IGLD — Ранг доходности на риск
ISHP
IGLD
Сравнение ISHP c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHP | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.69 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 2.17 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.27 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.64 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.69 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между ISHP и IGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и IGLD
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISHP и IGLD
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISHP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -18.59% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -17.56% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -18.59% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -10.51% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -5.01% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 4.13% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и IGLD
Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 7.22%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISHP | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.62% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 21.23% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 23.76% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 14.90% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 14.86% | +9.33% |