PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с EATZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. ISHP is passively managed, while EATZ is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%15.53%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between ISHP and EATZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.54

The correlation between ISHP and EATZ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISHP и EATZ

Секторы
ISHP
EATZ

Потребительский циклический сектор

41.1%
78.2%

Коммуникационные услуги

24.8%
2.3%

Промышленность

13.3%
4.9%

Технологии

10.3%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
EATZ
78.2%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
EATZ
2.3%

Промышленность

ISHP
13.3%
EATZ
4.9%

Технологии

ISHP
10.3%
EATZ

-

Недвижимость

ISHP
4.9%
EATZ

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
EATZ

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
EATZ
16.9%

Сырьевые материалы

ISHP

-

EATZ

-

Энергетика

ISHP

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

ISHP vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

—

—

ISHP vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

—

—

Сравнение комиссий ISHP и EATZ

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и EATZ

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and EATZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор