PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.20%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

ISHP

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.24%
1 год
-9.78%
3 года*
10.66%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-12.76%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between ISHP and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.13

The correlation between ISHP and DBE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с XLP
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

ISHP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.43

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.96

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.89

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

11.53

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.43

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ISHP и DBE

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-86.69%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-14.41%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-23.89%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-38.74%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-30.27%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-57.31%

+44.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

7.35%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и DBE

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.32%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

12.95%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

30.86%

-17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

34.97%

-17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

29.39%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

28.33%

-4.23%

Сравнение комиссий ISHP и DBE

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и DBE

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.53%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to ISHP (4.32%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 1.20% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.53% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор