Сравнение ISHP с DBE
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
ISHP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ISHP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -9.43% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between ISHP and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between ISHP and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. DBE — Ранг доходности на риск
ISHP
DBE
Сравнение ISHP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.34 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.00 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и DBE
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -86.69% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -24.72% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -24.72% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -38.74% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -36.07% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -57.19% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 8.26% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и DBE
Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.68% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 32.70% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 35.99% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 29.88% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 28.39% | -4.36% |
Сравнение комиссий ISHP и DBE
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и DBE
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 2.17% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.15% for ISHP.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DBE is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор