Сравнение ISHP с BITI
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISHP returned 8.59%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. ISHP charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ISHP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISHP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -9.43% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | 3.44% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between ISHP and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. BITI — Ранг доходности на риск
ISHP
BITI
Сравнение ISHP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.57 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.38 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и BITI
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -92.16% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -25.28% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -84.63% | +59.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -86.41% | +69.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -68.40% | +55.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 10.16% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и BITI
Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.76% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 34.28% | -19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 44.15% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 52.24% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 52.24% | -28.21% |
Сравнение комиссий ISHP и BITI
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и BITI
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ISHP leads with 8.59% vs -31.62% for BITI. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISHP has performed better with a 8.59% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.15% for ISHP.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BITI is Cryptocurrency. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор