Сравнение ISFIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISFIX имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции VPMAX немного отстают с 16.91%.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и VPMAX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
ISFIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
ISFIX
VPMAX
Сравнение ISFIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.78 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.30 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.76 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 16.16 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.78 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и VPMAX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и VPMAX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -48.32% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.75% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -25.21% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -32.65% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -8.80% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.61% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.20% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и VPMAX
Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.72% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 22.09% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 28.98% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.17% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.11% | +2.83% |