PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFIX с FZALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.24%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISFIX показывает доходность 9.43%, а FZALX немного ниже – 9.41%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции FZALX по среднегодовой доходности: 19.24% против 16.59% соответственно.

ISFIX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.04%
3 года*
21.60%
5 лет*
13.13%
10 лет*
19.24%

FZALX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.95%
3 года*
25.30%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFIX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		9.43%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		9.41%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between ISFIX and FZALX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between ISFIX and FZALX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с INGIXISFIX с RCKSXISFIX с DHAMXISFIX с LEXCXISFIX с FEQHX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

ISFIX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.48

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.37

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

15.30

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и FZALX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFIXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-35.23%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.99%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-18.49%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-23.25%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-35.23%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.34%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.77%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.98%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и FZALX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеют волатильность 3.03% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFIXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.10%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.02%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.71%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

18.14%

+4.81%

Сравнение комиссий ISFIX и FZALX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и FZALX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FZALX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.69%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.31%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%

Часто задаваемые вопросы

ISFIX and FZALX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISFIX has higher volatility (3.03%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFIX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор