PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISFIX с FGLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ISFIX returned 19.44%/yr vs 16.78%/yr for FGLGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции FGLGX по среднегодовой доходности: 19.44% против 16.78% соответственно.

ISFIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.75%
С начала года
6.79%
6 месяцев
5.77%
1 год
20.58%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.44%

FGLGX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.35%
1 год
26.67%
3 года*
25.86%
5 лет*
16.71%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFIX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		6.79%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.35%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between ISFIX and FGLGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between ISFIX and FGLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с RCKSXISFIX с IEDAXISFIX с FGJEXISFIX с DHAMXISFIX с FEQHXISFIX с INGIX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCL

Доходность на риск

ISFIX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISFIXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.19

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.98

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

13.44

-4.00

ISFIX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и FGLGX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFIXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-36.42%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-9.43%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-18.75%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-21.21%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-36.42%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.13%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.77%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и FGLGX

VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFIXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.51%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.99%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

12.87%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.95%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

18.35%

+4.62%

Сравнение комиссий ISFIX и FGLGX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и FGLGX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FGLGX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.08%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		7.50%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%

Часто задаваемые вопросы

ISFIX and FGLGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISFIX has higher volatility (5.51%) compared to FGLGX (4.51%). In terms of maximum drawdown, ISFIX dropped -57.61% vs FGLGX's -36.42%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFIX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор