PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ISEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 7.67%/yr for IEFA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 6.82%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.38%26.22%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between ISEU.L and IEFA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.71

The correlation between ISEU.L and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и IEFA

Секторы
ISEU.L
IEFA

Финансовые услуги

23.3%
22.5%

Промышленность

19.7%
20.1%

Здравоохранение

13.1%
9.5%

Технологии

8.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.0%

Сырьевые материалы

5.6%
7.0%

Энергетика

5.4%
3.8%

Коммунальные услуги

5.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.4%

Недвижимость

0.8%
3.0%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
IEFA
22.5%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
IEFA
20.1%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
IEFA
9.5%

Технологии

ISEU.L
8.6%
IEFA
10.8%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
IEFA
6.6%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
IEFA
7.0%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
IEFA
3.6%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
IEFA
4.4%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

ISEU.L vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.27

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.84

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

6.39

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и IEFA

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-34.78%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.50%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-13.76%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-30.41%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.04%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.69%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и IEFA

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.79%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.73%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.18%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.54%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.31%

+0.30%

Сравнение комиссий ISEU.L и IEFA

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и IEFA

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IEFA в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.54%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and IEFA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L is categorized as Europe Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.07% for IEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор