Сравнение ISEU.L с EMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).
ISEU.L и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISEU.L или EMM.
Основные характеристики
| ISEU.L | EMM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 7.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.32% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 16.29% |
| Макс. просадка | -36.02% | -13.61% |
| Текущая просадка | -1.78% | -6.02% |
Корреляция
Корреляция между ISEU.L и EMM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и EMM
С начала года, ISEU.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 7.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISEU.L и EMM
ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISEU.L c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEU.L и EMM
Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EMM в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.77% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.92% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и EMM
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки EMM в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и EMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и EMM
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 2.96%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.