Сравнение ISEU.L с ^GSPC
ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.91%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISEU.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции ISEU.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.17% соответственно.
ISEU.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.91%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам ISEU.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 7.98% | 35.20% | 2.21% | 19.49% | -13.72% | 15.83% | 5.72% | 23.55% | -14.36% | 26.22% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ISEU.L and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between ISEU.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ISEU.L
^GSPC
Сравнение ISEU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISEU.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.03 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.80 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и ^GSPC
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -56.78% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.10% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -18.90% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -25.43% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.02% | -33.92% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -10.70% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.10% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и ^GSPC
iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEU.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.36% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 10.04% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 12.60% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.00% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.05% | -0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ISEU.L and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор