PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISEU.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISEU.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		-0.36%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.65%24.57%-15.01%27.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

ISEU.L

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
4.31%
1 год
21.10%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с VEUR.LISEU.L с EWQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ISEU.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.39

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

6.43

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.88

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между ISEU.L и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и ^GSPC

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISEU.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-56.78%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.10%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-25.43%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-5.67%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-10.75%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.62%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и ^GSPC

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISEU.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.29%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.55%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.33%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.90%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.04%

+0.29%