Сравнение ISEU.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
ISEU.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISEU.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| ISEU.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.57% | 21.65% |
| Дох-ть за 1 год | 19.81% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 14.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.30% |
| Макс. просадка | -36.02% | -33.90% |
| Текущая просадка | -5.68% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между ISEU.L и CSPX.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и CSPX.L
С начала года, ISEU.L показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 21.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISEU.L и CSPX.L
ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISEU.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEU.L и CSPX.L
Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.85% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.31% | 2.48% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и CSPX.L
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и CSPX.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.