PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с MJMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISEU.L с MJMT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE).

ISEU.L и MJMT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. MJMT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и MJMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISEU.L и MJMT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		0.36%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.65%24.57%-15.01%27.43%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		0.71%43.64%13.07%16.61%-20.22%12.46%21.81%28.97%-14.75%27.04%
Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как MJMT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MJMT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у MJMT.DE с доходностью 0.71%.

ISEU.L

1 день
3.30%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.40%
1 год
21.83%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

MJMT.DE

1 день
4.59%
1 месяц
-4.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.52%
1 год
27.70%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с VEUR.LISEU.L с ^GSPCISEU.L с EWQ
Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с QDVE.DEMJMT.DE с VOOMJMT.DE с SPMO

Сравнение комиссий ISEU.L и MJMT.DE

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MJMT.DE в 0.23%.

ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Доходность на риск

ISEU.L vs. MJMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c MJMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LMJMT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.68

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. MJMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJMT.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и MJMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LMJMT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISEU.L и MJMT.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и MJMT.DE

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.49%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.31%2.48%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и MJMT.DE

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке MJMT.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и MJMT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ISEU.LMJMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-31.35%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.20%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-23.84%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.07%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.37%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и MJMT.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 6.95%, в то время как у Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISEU.LMJMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

9.25%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

14.24%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

20.71%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.94%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.97%

+0.36%