PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISEU.L с ^STOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, ISEU.L returned 8.98%/yr vs 5.66%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 4.25%.

ISEU.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.83%
1 год
17.81%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

^STOXX

1 день
0.65%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.25%
6 месяцев
7.58%
1 год
15.27%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.49%35.19%2.19%19.52%-13.73%15.84%5.73%23.56%-14.38%26.22%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		4.24%32.33%-0.58%16.30%-18.13%13.92%4.45%20.76%-17.29%22.91%

Correlation

The correlation between ISEU.L and ^STOXX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between ISEU.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

ISEU.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.L^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.05

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.30

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.45

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.L^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.07

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и ^STOXX

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.L^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-64.60%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.59%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-15.22%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-33.96%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.19%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-22.88%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.40%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и ^STOXX

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.L^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.17%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.90%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.28%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.24%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.55%

+0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISEU.L and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор