PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISEU.L с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISEU.L с ^STOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.91%/yr vs 7.08%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISEU.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ISEU.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.08% соответственно.

ISEU.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.98%
1 год
18.89%
3 года*
15.47%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.91%

^STOXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
3.37%
С начала года
5.78%
1 год
16.11%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		7.98%35.20%2.21%19.49%-13.72%15.83%5.72%23.55%-14.36%26.22%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.78%32.56%-0.63%16.30%-17.85%12.47%5.57%21.16%-17.67%22.91%

Correlation

The correlation between ISEU.L and ^STOXX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.87

The correlation between ISEU.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с CSPX.LISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с EWQ
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

ISEU.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISEU.L^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.12

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.68

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

4.67

+1.16

ISEU.L vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и ^STOXX

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.L^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-64.60%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.59%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-15.22%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-33.96%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

-39.58%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.66%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-22.93%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.47%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и ^STOXX

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.L^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.67%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.31%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.57%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.49%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.26%

+0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISEU.L and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор