PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с SPTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).

ISDU.L и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и SPTE

2026 (YTD)202520242023
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%3.57%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -0.51%.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN

Сравнение комиссий ISDU.L и SPTE

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LSPTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.12

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.83

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

9.93

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.08

-0.51

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и SPTE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и SPTE

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPTE в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и SPTE

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и SPTE.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-25.55%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-14.05%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-9.07%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.26%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.01%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и SPTE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.89%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

16.89%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

27.00%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

25.73%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

25.73%

-9.66%