Сравнение ISDU.L с HMUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).
ISDU.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISDU.L и HMUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDU.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | -0.55% | 16.32% | 9.36% | 25.84% | -11.90% | 29.59% | 6.85% | 20.62% | -6.04% | 14.03% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | -3.31% | 13.89% | 25.06% | 27.46% | -20.22% | 27.36% | 20.72% | 30.48% | -5.72% | 21.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.54% соответственно.
ISDU.L
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.54%
HMUD.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDU.L и HMUD.L
И ISDU.L, и HMUD.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
ISDU.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
ISDU.L
HMUD.L
Сравнение ISDU.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDU.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.99 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.48 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.73 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 7.62 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDU.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.99 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ISDU.L и HMUD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDU.L и HMUD.L
Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HMUD.L в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDU.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 0.74% | 0.74% | 0.90% | 1.10% | 1.52% | 1.01% | 1.39% | 1.37% | 1.49% | 1.38% | 1.34% | 1.43% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок ISDU.L и HMUD.L
Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и HMUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDU.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -34.30% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.44% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.47% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | -34.30% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.53% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.09% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDU.L и HMUD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDU.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.65% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.24% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 16.13% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.12% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.32% | -0.25% |