Сравнение ISD с SDHY
ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds from PGIM. Over the past 5 years, ISD returned 4.74%/yr vs 4.57%/yr for SDHY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISD charges 0.02%/yr vs 0.70%/yr for SDHY.
Доходность
Сравнение доходности ISD и SDHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SDHY с доходностью 1.12%.
ISD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -7.84%
- С начала года
- -7.71%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.82%
SDHY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISD и SDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 4.33% |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 1.12% | 10.37% | 16.68% | 11.40% | -13.33% | -3.05% | 2.35% |
Correlation
The correlation between ISD and SDHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between ISD and SDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISD vs. SDHY — Ранг доходности на риск
ISD
SDHY
Сравнение ISD c SDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISD | SDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.68 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.91 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISD и SDHY
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и SDHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISD | SDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -22.65% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -6.29% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -9.24% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -21.21% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -1.85% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.59% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.22% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и SDHY
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISD | SDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.89% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 5.81% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 7.29% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 10.30% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 10.94% | +3.64% |
Сравнение комиссий ISD и SDHY
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDHY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и SDHY
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SDHY в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.89% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 8.11% | 7.88% | 8.04% | 8.64% | 8.82% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISD and SDHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.88%) compared to SDHY (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs SDHY's -22.65%.
SDHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISD и SDHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор