Сравнение ISD с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции ISD уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 7.43% против 9.91% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и PWJZX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
ISD vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
ISD
PWJZX
Сравнение ISD c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.72 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISD и PWJZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и PWJZX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PWJZX в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и PWJZX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -48.22% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -18.08% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -48.22% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -48.22% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -21.88% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -13.07% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.73% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и PWJZX
Текущая волатильность для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) составляет 7.88%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что ISD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.45% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 16.00% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 21.69% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 21.78% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 20.68% | -6.12% |