Сравнение ISD с PRCPX
ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ISD returned 6.82%/yr vs 7.18%/yr for PRCPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.
Доходность
Сравнение доходности ISD и PRCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции ISD уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.18% соответственно.
ISD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -7.84%
- С начала года
- -7.71%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.82%
PRCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам ISD и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 2.59% | 10.78% | 14.01% | 20.68% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Correlation
The correlation between ISD and PRCPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г. | 0.43 |
The correlation between ISD and PRCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISD vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
ISD
PRCPX
Сравнение ISD c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISD | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.37 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 15.45 | -15.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISD и PRCPX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PRCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISD | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -23.07% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -1.99% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -3.29% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -14.34% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -23.07% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -0.13% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.98% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 0.43% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и PRCPX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISD | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.95% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 2.46% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 3.17% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 4.97% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 5.48% | +9.10% |
Сравнение комиссий ISD и PRCPX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и PRCPX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности PRCPX в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.89% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 7.49% | 8.65% | 12.91% | 12.59% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
ISD and PRCPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISD has higher volatility (2.88%) compared to PRCPX (0.95%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs PRCPX's -23.07%.
PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISD и PRCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор