Сравнение ISD с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.71% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 7.39% против 6.83% соответственно.
ISD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.39%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и PRCPX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
ISD vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
ISD
PRCPX
Сравнение ISD c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 3.47 | -3.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 5.52 | -5.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.93 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.53 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 21.08 | -20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.47 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.23 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ISD и PRCPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и PRCPX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.57% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и PRCPX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -23.07% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -3.03% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -14.34% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -23.07% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -1.74% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -3.16% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.65% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и PRCPX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 1.10% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 2.52% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 4.11% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 4.79% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 5.45% | +9.12% |