PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с VTWV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while VTWV tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.97%/yr vs 10.43%/yr for VTWV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VTWV по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.43% соответственно.

ISCV

1 день
-0.54%
1 месяц
5.04%
6 месяцев
10.53%
С начала года
16.76%
1 год
27.22%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.97%

VTWV

1 день
-0.82%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
14.69%
С начала года
23.60%
1 год
37.97%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.61%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		16.76%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		23.60%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between ISCV and VTWV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between ISCV and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и VTWV

Секторы
ISCV
VTWV

Финансовые услуги

22.5%
24.0%

Потребительский циклический сектор

14.9%
8.9%

Промышленность

11.6%
12.2%

Недвижимость

11.1%
10.2%

Здравоохранение

10.4%
10.1%

Технологии

8.5%
11.6%

Энергетика

5.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.1%

Сырьевые материалы

4.1%
5.4%

Коммунальные услуги

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Финансовые услуги

ISCV
22.5%
VTWV
24.0%

Потребительский циклический сектор

ISCV
14.9%
VTWV
8.9%

Промышленность

ISCV
11.6%
VTWV
12.2%

Недвижимость

ISCV
11.1%
VTWV
10.2%

Здравоохранение

ISCV
10.4%
VTWV
10.1%

Технологии

ISCV
8.5%
VTWV
11.6%

Энергетика

ISCV
5.4%
VTWV
7.8%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.6%
VTWV
2.1%

Сырьевые материалы

ISCV
4.1%
VTWV
5.4%

Коммунальные услуги

ISCV
4.0%
VTWV
5.0%

Коммуникационные услуги

ISCV
2.2%
VTWV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

ISCV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.13

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.06

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.42

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

15.21

-4.83

ISCV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VTWV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-45.73%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.64%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-26.72%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.72%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-45.73%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.82%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.76%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VTWV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 3.37% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.52%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.90%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.62%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.47%

-0.28%

Сравнение комиссий ISCV и VTWV

И ISCV, и VTWV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VTWV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VTWV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.83%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.60%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ISCV and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (3.38%) compared to ISCV (3.37%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VTWV leads with 10.43% vs 8.97% for ISCV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWV has performed better with a 10.43% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV and VTWV have the same expense ratio: 0.06% per year.

ISCV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.60% for VTWV.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор