PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с VTWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while VTWV tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.53%/yr vs 10.34%/yr for VTWV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VTWV по среднегодовой доходности: 8.53% против 10.34% соответственно.

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between ISCV and VTWV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between ISCV and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и VTWV

Секторы
ISCV
VTWV

Финансовые услуги

21.1%
23.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.2%

Промышленность

12.1%
11.9%

Здравоохранение

11.1%
10.2%

Недвижимость

11.0%
10.4%

Технологии

8.9%
10.0%

Энергетика

7.2%
8.9%

Сырьевые материалы

5.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

3.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
VTWV
23.9%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
VTWV
9.2%

Промышленность

ISCV
12.1%
VTWV
11.9%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
VTWV
10.2%

Недвижимость

ISCV
11.0%
VTWV
10.4%

Технологии

ISCV
8.9%
VTWV
10.0%

Энергетика

ISCV
7.2%
VTWV
8.9%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
VTWV
5.4%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
VTWV
2.2%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
VTWV
5.2%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
VTWV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

ISCV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.43

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.11

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

17.42

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VTWV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-45.73%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.64%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-26.72%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.72%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-45.73%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.81%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VTWV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.00%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.20%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.16%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.73%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.54%

-0.24%

Сравнение комиссий ISCV и VTWV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VTWV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTWV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCV and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VTWV leads with 10.34% vs 8.53% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWV has performed better with a 10.34% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.56% for VTWV.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор