PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с VTWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

ISCV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям VTWV по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.64% соответственно.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Сравнение комиссий ISCV и VTWV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.30

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.88

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.07

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.17

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между ISCV и VTWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и VTWV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VTWV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и VTWV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-45.73%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-13.90%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.72%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-45.73%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.82%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.89%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и VTWV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.40%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.23%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.20%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

21.82%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

23.50%

-0.19%