Сравнение ISCV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ISCV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 37.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SGOV
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ISCV
SGOV
Сравнение ISCV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 20.63 | -19.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 286.00 | -284.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 202.83 | -201.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 412.76 | -411.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 4,634.41 | -4,628.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 20.63 | -19.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 14.13 | -13.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.35 | -12.00 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SGOV
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SGOV
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -0.03% | -63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -0.01% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -0.03% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | 0.00% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | 0.00% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.00% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SGOV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.06% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 0.13% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 0.20% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 0.24% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 0.24% | +23.07% |