PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ISCV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.58%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.58% против 21.94% соответственно.

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ISCV and QQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г.

0.68

The correlation between ISCV and QQQ shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCV и QQQ

Секторы
ISCV
QQQ

Финансовые услуги

21.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.3%

Промышленность

12.1%
2.8%

Здравоохранение

11.1%
4.2%

Недвижимость

11.0%
0.1%

Технологии

8.9%
53.8%

Энергетика

7.2%
0.6%

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Коммунальные услуги

3.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
15.8%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
QQQ
12.3%

Промышленность

ISCV
12.1%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
QQQ
4.2%

Недвижимость

ISCV
11.0%
QQQ
0.1%

Технологии

ISCV
8.9%
QQQ
53.8%

Энергетика

ISCV
7.2%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
QQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
QQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ISCV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.64

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.45

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.51

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

13.49

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.64

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ISCV и QQQ

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-82.97%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.96%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-22.77%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-35.12%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-35.12%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.26%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-32.79%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.11%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и QQQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.10%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.94%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.38%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.29%

+1.01%

Сравнение комиссий ISCV и QQQ

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и QQQ

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and QQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 8.58% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.38% for QQQ.

ISCV is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор