Сравнение ISCV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ISCV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 8.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.20% против 18.99% соответственно.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и QQQ
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ISCV
QQQ
Сравнение ISCV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.32 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и QQQ
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и QQQ
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -82.97% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.62% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -35.12% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | -35.12% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -7.86% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -32.99% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.44% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и QQQ
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.61% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.82% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.70% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.38% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 22.25% | +1.06% |