Сравнение ISCV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ISCV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 12.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и IBIT
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISCV
IBIT
Сравнение ISCV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.44 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.37 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.35 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.75 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.44 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и IBIT
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и IBIT
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -49.36% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -49.36% | +34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -45.80% | +39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -14.18% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 23.27% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.95% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 36.76% | -24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 45.40% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 51.21% | -30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 51.21% | -27.90% |