Сравнение ISCV с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
ISCV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCV и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 18.99% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и BSMC
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
ISCV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
ISCV
BSMC
Сравнение ISCV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.87 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.08 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и BSMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и BSMC
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и BSMC
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -19.15% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.60% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.77% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -2.71% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.10% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и BSMC
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.30% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.31% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.45% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 19.31% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.25% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 16.25% | +7.06% |