PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с BSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISCV is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, ISCV returned 29.98% vs 24.26% for BSMC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.

ISCV

1 день
1.09%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.48%
1 год
29.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.53%

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и BSMC

2026 (YTD)202520242023
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		11.28%10.38%9.31%18.99%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between ISCV and BSMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between ISCV and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и BSMC

Секторы
ISCV
BSMC

Финансовые услуги

21.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.6%

Промышленность

12.1%
19.1%

Здравоохранение

11.1%
21.3%

Недвижимость

11.0%

-

Технологии

8.9%
14.7%

Энергетика

7.2%
7.5%

Сырьевые материалы

5.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
13.0%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
3.9%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
BSMC
10.4%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
BSMC
6.6%

Промышленность

ISCV
12.1%
BSMC
19.1%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
BSMC
21.3%

Недвижимость

ISCV
11.0%
BSMC

-

Технологии

ISCV
8.9%
BSMC
14.7%

Энергетика

ISCV
7.2%
BSMC
7.5%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
BSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
BSMC
13.0%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
BSMC

-

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
BSMC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с AVUVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

ISCV vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.50

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.70

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

9.57

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.13

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ISCV и BSMC

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-19.15%

-43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.02%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.95%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-2.68%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и BSMC

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 3.79% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.97%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.06%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.52%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.09%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

16.09%

+7.21%

Сравнение комиссий ISCV и BSMC

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и BSMC

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности BSMC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.86%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and BSMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (3.97%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, ISCV leads with 29.98% vs 24.26% for BSMC. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCV has performed better with a 29.98% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

ISCV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: iShares and Brandes. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.70% for BSMC.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор