PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ISCV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.87%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.58% соответственно.

ISCV

1 день
2.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
1.87%
6 месяцев
5.45%
1 год
19.73%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.16%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий ISCV и ACWI

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.77

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.26

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между ISCV и ACWI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и ACWI

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.03%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и ACWI

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-56.00%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-11.76%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.42%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-33.53%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.92%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-8.69%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.54%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и ACWI

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.40%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.38%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.05%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

17.48%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

15.97%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

17.08%

+6.24%