Сравнение ISCMF с RLY
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 10.24%/yr vs 13.07%/yr for RLY. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.71%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
RLY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $7.90K | $54.64K | |
| $4.72M | $7.90M | $7.84M |
Сравнение доходности по годам ISCMF и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 15.71% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | -0.58% |
Correlation
The correlation between ISCMF and RLY is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. RLY — Ранг доходности на риск
ISCMF
RLY
Сравнение ISCMF c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.46 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.52 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.14 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и RLY
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -37.75% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -7.54% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -10.08% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -2.80% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -9.39% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.18% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и RLY
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 0.00%, в то время как у State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.59% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 7.62% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 10.58% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.44% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 13.80% | +0.92% |
Сравнение комиссий ISCMF и RLY
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и RLY
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.06% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and RLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (2.59%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs RLY's -37.75%.
On 3-year performance, RLY leads with 13.07% vs 10.24% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.07% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
RLY has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while RLY is Global Allocation. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор