Сравнение ISCMF с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
ISCMF и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и PIT
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
ISCMF vs. PIT — Ранг доходности на риск
ISCMF
PIT
Сравнение ISCMF c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.53 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 3.12 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.45 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 4.58 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 16.49 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и PIT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и PIT
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и PIT
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -12.27% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -11.66% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.36% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -4.06% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.24% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и PIT
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 9.72% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 10.18% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 17.36% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 21.27% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.04% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 17.04% | -2.99% |