Сравнение ISCMF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ISCMF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCMF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCMF и IVV
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCMF vs. IVV — Ранг доходности на риск
ISCMF
IVV
Сравнение ISCMF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.00 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.44 | 1.52 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.23 | +1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.54 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 7.28 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.00 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISCMF и IVV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и IVV
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и IVV
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -55.25% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -12.06% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -5.57% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -10.84% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.55% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и IVV
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 5.34% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 9.47% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.31% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.89% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 18.03% | -3.98% |