PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCMF с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISCMF returned 37.85% vs -38.74% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и IBIT

2026 (YTD)20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.54%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between ISCMF and IBIT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

ISCMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.89

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
-1.23

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

0.86

+1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.79

+7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

-1.36

+17.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.89

+2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.30

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и IBIT

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCMFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-49.36%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-49.36%

+43.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-48.10%

+42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-16.02%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

28.44%

-26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и IBIT

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCMFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.50%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

34.44%

-18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

43.73%

-25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

50.19%

-35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

50.19%

-35.81%

Сравнение комиссий ISCMF и IBIT

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и IBIT

Ни ISCMF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISCMF and IBIT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -38.74% for IBIT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

ISCMF and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISCMF is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.25% for IBIT.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор