Сравнение ISCMF с IBIT
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ISCMF returned 22.55% vs -46.35% for IBIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 4.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ISCMF and IBIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ISCMF
IBIT
Сравнение ISCMF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 0.82 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.87 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | -1.40 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и IBIT
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -53.30% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -53.30% | +39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -48.95% | +35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -17.71% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 33.14% | -29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.89% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 34.83% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 44.38% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 49.92% | -35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 49.92% | -35.10% |
Сравнение комиссий ISCMF и IBIT
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и IBIT
Ни ISCMF, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and IBIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -46.35% for IBIT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ISCMF and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISCMF is categorized as Commodities, while IBIT is Cryptocurrency. ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.25% for IBIT.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор