PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCMF с FMNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и FMNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у FMNY с доходностью 2.11%.


ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*

FMNY

1 день
0.02%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.29%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и FMNY


2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
2.11%3.94%1.74%6.14%-3.99%

Correlation

The correlation between ISCMF and FMNY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.03

The correlation between ISCMF and FMNY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

First Trust New York High Income Municipal ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. FMNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FMNY
Ранг доходности на риск FMNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c FMNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISCMFFMNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

1.47

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

2.59

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

8.28

+3.57

ISCMF vs. FMNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMNY равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и FMNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и FMNY

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и FMNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISCMFFMNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-15.90%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-2.83%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-5.88%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.48%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-5.63%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.88%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и FMNY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISCMFFMNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

0.54%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

2.35%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

3.25%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

4.00%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

3.97%

+10.32%

Сравнение комиссий ISCMF и FMNY

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMNY в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и FMNY

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021
FMNY
First Trust New York High Income Municipal ETF
3.67%3.64%3.56%3.25%2.34%0.72%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ISCMF and FMNY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to FMNY (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs FMNY's -15.90%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 3.87% for FMNY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.

FMNY has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for ISCMF.

ISCMF is categorized as Commodities, while FMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.65% for FMNY.

FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и FMNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор