Сравнение ISCMF с FMNY
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. ISCMF is passively managed, while FMNY is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 16.78%/yr vs 3.87%/yr for FMNY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for FMNY.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и FMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у FMNY с доходностью 2.11%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMNY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и FMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 2.11% | 3.94% | 1.74% | 6.14% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ISCMF and FMNY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between ISCMF and FMNY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. FMNY — Ранг доходности на риск
ISCMF
FMNY
Сравнение ISCMF c FMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | FMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.47 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.59 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 8.28 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и FMNY
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и FMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -15.90% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.83% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -5.88% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.48% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -5.63% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.88% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и FMNY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.54% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 2.35% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 3.25% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 4.00% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 3.97% | +10.32% |
Сравнение комиссий ISCMF и FMNY
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMNY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и FMNY
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.67% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and FMNY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to FMNY (0.54%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs FMNY's -15.90%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 3.87% for FMNY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.
FMNY has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while FMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.65% for FMNY.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и FMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор