Сравнение ISCMF с EDGH
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while EDGH is actively managed. Over the past year, ISCMF returned 31.30% vs 21.58% for EDGH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у EDGH с доходностью 5.36%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | -1.74% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 5.36% | 28.98% | -1.97% |
Correlation
The correlation between ISCMF and EDGH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. EDGH — Ранг доходности на риск
ISCMF
EDGH
Сравнение ISCMF c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.00 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 5.80 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и EDGH
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -10.83% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -10.83% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -10.83% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -2.23% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.74% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и EDGH
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.41% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 15.10% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.02% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.59% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.59% | -1.30% |
Сравнение комиссий ISCMF и EDGH
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и EDGH
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and EDGH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to EDGH (3.41%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs EDGH's -10.83%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs 21.58% for EDGH. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 1.01% for EDGH.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор