PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с MHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с MHK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Mohawk Industries, Inc. (MHK).

ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCG и MHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Mohawk Industries, Inc. (MHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и MHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
MHK
Mohawk Industries, Inc.		-9.92%-8.25%15.10%1.25%-43.89%29.25%3.35%16.60%-57.61%38.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MHK с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции MHK по среднегодовой доходности: 10.56% против -6.48% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

MHK

1 день
3.26%
1 месяц
-21.40%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-23.63%
1 год
-13.77%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-13.06%
10 лет*
-6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Mohawk Industries, Inc.

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с MHK:
MHK с SMHMHK с VOOMHK с AAONMHK с PGMHK с MKCMHK с MMSMHK с SPY

Доходность на риск

ISCG vs. MHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MHK
Ранг доходности на риск MHK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c MHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Mohawk Industries, Inc. (MHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGMHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.36

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.29

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.42

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-0.93

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. MHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MHK равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и MHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGMHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.36

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.16

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между ISCG и MHK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и MHK

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как MHK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
MHK
Mohawk Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и MHK

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки MHK в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и MHK.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGMHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-83.44%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-31.77%

+17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-66.68%

+28.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-79.40%

+37.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-65.43%

+57.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-30.84%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

14.46%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и MHK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у Mohawk Industries, Inc. (MHK) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGMHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

12.06%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

25.40%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

38.45%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

38.97%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

40.78%

-17.66%