Сравнение ISCG с MHK
ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while MHK (Mohawk Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ISCG returned 11.37%/yr vs -6.18%/yr for MHK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и MHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у MHK с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции MHK по среднегодовой доходности: 11.37% против -6.18% соответственно.
ISCG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.37%
MHK
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам ISCG и MHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 12.92% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
MHK Mohawk Industries, Inc. | -4.04% | -8.25% | 15.10% | 1.25% | -43.89% | 29.25% | 3.35% | 16.60% | -57.61% | 38.17% |
Correlation
The correlation between ISCG and MHK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between ISCG and MHK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCG vs. MHK — Ранг доходности на риск
ISCG
MHK
Сравнение ISCG c MHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Mohawk Industries, Inc. (MHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | MHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.13 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 0.25 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | MHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.12 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.31 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и MHK
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки MHK в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и MHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCG | MHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -83.44% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -32.50% | +21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -42.02% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -63.51% | +25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -79.40% | +37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -63.18% | +62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -31.01% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 17.31% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и MHK
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 4.93%, в то время как у Mohawk Industries, Inc. (MHK) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCG | MHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 11.84% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 26.90% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 37.02% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 39.18% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 41.08% | -17.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и MHK
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MHK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.56% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
MHK Mohawk Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCG and MHK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHK has higher volatility (11.84%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs MHK's -83.44%.
ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCG и MHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор