PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с CAFG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).

ISCG и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и CAFG

2026 (YTD)202520242023
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%17.05%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.31%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 7.31%.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

CAFG

1 день
2.95%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.31%
6 месяцев
5.20%
1 год
13.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Сравнение комиссий ISCG и CAFG

ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.62

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.89

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между ISCG и CAFG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и CAFG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности CAFG в 0.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и CAFG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-23.66%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-13.08%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-3.74%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-5.81%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.40%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и CAFG

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 7.39% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.41%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.24%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

21.41%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

19.76%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

19.76%

+3.36%