PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ISCF returned 9.53%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 9.53% против 17.48% соответственно.

ISCF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.03%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
19.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.53%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.55%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between ISCF and FCNTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.64

The correlation between ISCF and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и FCNTX

Секторы
ISCF
FCNTX

Промышленность

23.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Финансовые услуги

12.3%
13.8%

Сырьевые материалы

11.2%
2.1%

Технологии

10.5%
27.0%

Недвижимость

8.8%
0.1%

Здравоохранение

5.4%
9.2%

Энергетика

4.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
21.2%

Коммунальные услуги

3.6%
0.5%

Промышленность

ISCF
23.3%
FCNTX
8.6%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
FCNTX
10.1%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
FCNTX
13.8%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
FCNTX
2.1%

Технологии

ISCF
10.5%
FCNTX
27.0%

Недвижимость

ISCF
8.8%
FCNTX
0.1%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
FCNTX
9.2%

Энергетика

ISCF
4.8%
FCNTX
3.6%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
FCNTX
3.7%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
FCNTX
21.2%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

ISCF vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.45

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.01

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

7.80

-1.47

ISCF vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FCNTX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-49.19%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.30%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-19.75%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-32.59%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-32.59%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.41%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.16%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.69%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FCNTX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 5.07% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.07%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.16%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.53%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

19.23%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.71%

-2.28%

Сравнение комиссий ISCF и FCNTX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FCNTX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.49%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and FCNTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.07%) compared to ISCF (5.07%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор