Сравнение ISCB с RB
ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
ISCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.30%
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCB и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 11.43% | 12.78% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between ISCB and RB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCB vs. RB — Ранг доходности на риск
ISCB
RB
Сравнение ISCB c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.15 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и RB
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCB | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -1.70% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.47% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -0.41% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCB | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 6.21% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 6.21% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 6.21% | +16.47% |
Сравнение комиссий ISCB и RB
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и RB
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCB and RB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.27% for ISCB.
ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ISCB и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор