PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCB с ISCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

ISCB и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCB и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью 2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCB имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции ISCV немного отстают с 8.20%.

ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий ISCB и ISCV

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

ISCB vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.43

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между ISCB и ISCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и ISCV

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и ISCV

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCBISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-63.14%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-14.70%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.35%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-51.56%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.87%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.20%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.71%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и ISCV

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCBISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.01%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

21.81%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.95%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

23.31%

-0.64%