Сравнение ISCB с IQQE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE).
ISCB и IQQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IQQE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.65% | 35.20% | 7.25% | 8.97% | -18.90% | -4.02% | 17.98% | 17.72% | -15.49% | 36.86% |
Разные валюты инструментов
ISCB торгуется в USD, в то время как IQQE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции ISCB превзошли акции IQQE.DE по среднегодовой доходности: 8.60% против 8.09% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
IQQE.DE
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и IQQE.DE
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQQE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
ISCB
IQQE.DE
Сравнение ISCB c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.32 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.68 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.94 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и IQQE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IQQE.DE
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IQQE.DE в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.79% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IQQE.DE
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IQQE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -59.33% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.77% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -24.02% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -31.66% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.74% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.08% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.15% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IQQE.DE
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.32%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.14% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 13.99% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 19.67% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 18.29% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 19.36% | +3.31% |