Сравнение IQQE.DE с JQUA
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IQQE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQE.DE returned 8.31%/yr vs 14.43%/yr for JQUA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и JQUA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как JQUA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JQUA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 16.78%.
IQQE.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.20%
JQUA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 16.78%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 28.50% | 19.78% | 13.75% | 5.62% | -14.16% | 4.19% | 7.48% | 20.27% | -11.32% | -0.84% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 16.78% | -1.56% | 29.21% | 21.38% | -8.08% | 38.31% | 6.96% | 31.37% | 1.58% | 1.90% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and JQUA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between IQQE.DE and JQUA shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. JQUA — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
JQUA
Сравнение IQQE.DE c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQE.DE | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.26 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 14.36 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и JQUA
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -32.41% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -5.80% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -22.05% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -22.05% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | 0.00% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -4.34% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.72% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и JQUA
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.58% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 9.01% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 11.93% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.67% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.50% | -0.07% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и JQUA
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и JQUA
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности JQUA в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.92% | 1.99% | 1.53% | 1.76% | 1.94% | 1.42% | 1.61% | 2.23% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQE.DE and JQUA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IQQE.DE.
IQQE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор