PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQE.DE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQE.DE с JQUA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

IQQE.DE и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQE.DE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQE.DE и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		4.52%19.76%13.75%5.63%-14.17%4.20%7.47%20.26%-11.31%0.14%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-0.13%-1.56%29.21%21.38%-8.08%38.31%6.96%31.37%1.58%1.90%
Разные валюты инструментов

IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как JQUA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JQUA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQE.DE показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -0.78%.

IQQE.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.52%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.43%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.77%

JQUA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.55%
1 год
2.41%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с VUAA.LIQQE.DE с VFEM.DE
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV

Сравнение комиссий IQQE.DE и JQUA

IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

IQQE.DE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQE.DE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQE.DEJQUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.13

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.31

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.20

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

0.78

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQE.DE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQE.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа JQUA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQE.DE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQE.DEJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.13

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Корреляция

Корреляция между IQQE.DE и JQUA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQE.DE и JQUA

Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности JQUA в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.81%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQE.DE и JQUA

Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и JQUA.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQE.DEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-32.92%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.83%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-22.47%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-4.20%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-4.23%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.37%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQE.DE и JQUA

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQE.DEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.38%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.94%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.94%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.56%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.64%

-0.45%