Сравнение IQQE.DE с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
IQQE.DE и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQE.DE или FEM.
Основные характеристики
| IQQE.DE | FEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.11% | 7.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | -0.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 2.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.95% | 3.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 0.75 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 4.84% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 15.68% |
| Макс. просадка | -59.55% | -46.24% |
| Текущая просадка | -5.93% | -10.79% |
Корреляция
Корреляция между IQQE.DE и FEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и FEM
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции IQQE.DE превзошли акции FEM по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQE.DE и FEM
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQQE.DE c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и FEM
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FEM в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.16% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.76% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.23% | 2.08% | 1.71% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 3.40% | 4.97% | 6.16% | 4.15% | 2.68% | 3.30% | 3.52% | 2.45% | 2.26% | 3.62% | 2.85% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и FEM
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки FEM в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и FEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и FEM
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) составляет 5.25%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.