Сравнение IQQE.DE с IJPN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).
IQQE.DE и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и IJPN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и IJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.03% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 7.47% | 20.26% | -11.31% | 19.90% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 9.86% | 12.01% | 14.67% | 16.44% | -11.92% | 8.84% | 6.35% | 21.84% | -9.58% | 8.81% |
Разные валюты инструментов
IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции IQQE.DE уступали акциям IJPN.L по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.32% соответственно.
IQQE.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.90%
IJPN.L
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQE.DE и IJPN.L
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
IJPN.L
Сравнение IQQE.DE c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQE.DE | IJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.77 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.51 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.43 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQE.DE | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQQE.DE и IJPN.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и IJPN.L
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IJPN.L в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.79% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.25% | 1.95% | 1.81% | 2.10% | 1.66% | 1.75% | 1.90% | 1.89% | 1.53% | 1.55% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и IJPN.L
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки IJPN.L в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и IJPN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQE.DE | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -39.73% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -10.80% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -18.57% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -24.34% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.04% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -10.14% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.98% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и IJPN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.38% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 15.11% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 20.76% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.68% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.61% | +1.58% |