PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQE.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQE.DE с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

IQQE.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQE.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQE.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		6.03%19.76%13.75%5.63%-14.17%4.20%7.47%11.48%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.59%3.44%33.54%22.89%-13.59%39.02%7.96%12.33%
Разные валюты инструментов

IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQE.DE показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.

IQQE.DE

1 день
3.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
6.03%
6 месяцев
9.72%
1 год
25.47%
3 года*
14.09%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.90%

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-1.94%
1 год
7.73%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с JQUAIQQE.DE с VFEM.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий IQQE.DE и VUAA.L

IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

IQQE.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQE.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQE.DEVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.46

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.72

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.01

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

3.18

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQE.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQE.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQE.DE и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQE.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.46

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между IQQE.DE и VUAA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQE.DE и VUAA.L

Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.79%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQE.DE и VUAA.L

Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQE.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-34.05%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.75%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-24.36%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.41%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-5.20%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.05%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQE.DE и VUAA.L

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQE.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.09%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

8.81%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.97%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.87%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.90%

+0.29%