PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQE.DE с VFEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQE.DE с VFEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE).

IQQE.DE и VFEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQE.DE и VFEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQE.DE и VFEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		6.03%19.76%13.75%5.63%-14.17%4.20%7.47%20.26%-11.31%2.08%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.27%11.40%19.82%3.29%-11.02%6.34%3.56%23.57%-9.32%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, IQQE.DE показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 2.27%.

IQQE.DE

1 день
3.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
6.03%
6 месяцев
9.72%
1 год
25.47%
3 года*
14.09%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.90%

VFEM.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.63%
3 года*
11.54%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с JQUAIQQE.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L

Сравнение комиссий IQQE.DE и VFEM.DE

IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IQQE.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQE.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQE.DEVFEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.87

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.25

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.47

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.37

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQE.DE vs. VFEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQE.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VFEM.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQE.DE и VFEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQE.DEVFEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между IQQE.DE и VFEM.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQE.DE и VFEM.DE

Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VFEM.DE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.79%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.25%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQE.DE и VFEM.DE

Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и VFEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQE.DEVFEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-31.59%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.27%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-20.11%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.96%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-8.37%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQE.DE и VFEM.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQE.DEVFEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.74%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.96%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.79%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.74%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.19%

0.00%