Сравнение ISCB с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
ISCB и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCB и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 12.40% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и FESM
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
ISCB vs. FESM — Ранг доходности на риск
ISCB
FESM
Сравнение ISCB c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.91 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.27 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.66 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и FESM
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и FESM
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -26.93% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.54% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.52% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.04% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.55% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и FESM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.32%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.30% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.27% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.99% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.48% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.48% | +1.19% |