PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.57% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий ISCAX и KGGAX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.54

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

4.19

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

5.00

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

18.23

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.54

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISCAX и KGGAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и KGGAX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и KGGAX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-45.27%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.63%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-26.59%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-31.90%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-7.14%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-9.76%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.92%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и KGGAX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.36%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.51%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.41%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.10%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.08%

+2.23%